Сравнение SQQQ с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

SQQQ и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQQQ и WTIU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ	13.99%	-53.05%	-49.79%	-57.55%
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN	113.23%	-17.13%	-29.63%	-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

SQQQ

1 день: -3.78%

1 месяц: 10.61%

С начала года: 13.99%

6 месяцев: 6.42%

1 год: -56.13%

3 года*: -49.39%

5 лет*: -42.70%

10 лет*: -52.71%

WTIU

1 день: -11.84%

1 месяц: 17.12%

С начала года: 113.23%

6 месяцев: 89.84%

1 год: 46.84%

3 года*: 2.42%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro Short QQQ

Название символа

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SQQQ:

SQQQ с TQQQ SQQQ с QQQ SQQQ с PSQ SQQQ с SOXS SQQQ с UVXY SQQQ с SPXU SQQQ с QID

Часто сравнивают с WTIU:

WTIU с OILU WTIU с NRGU WTIU с USO WTIU с ERX WTIU с XLE WTIU с UTSL WTIU с UPRO

Сравнение комиссий SQQQ и WTIU

И SQQQ, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ

WTIU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SQQQ vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SQQQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WTIU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SQQQ	WTIU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	0.58	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.14	1.22	-2.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.18	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.76	0.92	-1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.87	1.71	-2.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SQQQ	WTIU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	0.58	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.85	-0.05	-0.79

Корреляция

Корреляция между SQQQ и WTIU составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и WTIU

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ	5.99%	9.36%	10.23%	8.01%	0.28%	0.00%	2.15%	2.92%	1.47%	0.14%
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и WTIU

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

	SQQQ	WTIU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-75.73%	-24.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-75.23%	-53.11%	-22.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-95.36%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-24.42%	-75.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-92.32%	-39.49%	-52.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	65.40%	28.53%	+36.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 19.98%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SQQQ	WTIU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.98%	22.50%	-2.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.23%	46.56%	-8.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	67.38%	81.69%	-14.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.65%	69.54%	-2.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.97%	69.54%	-3.57%

Сравнение SQQQ с WTIU

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и WTIU

Сравнение доходности по годам SQQQ и WTIU

Доходность по периодам

SQQQ

WTIU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SQQQ и WTIU

Доходность на риск

SQQQ vs. WTIU — Ранг доходности на риск

SQQQ

WTIU

Сравнение SQQQ c WTIU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SQQQ vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и WTIU

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и WTIU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и WTIU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)