PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.90%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -55.90% против -41.99% соответственно.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SQQQ and SPXS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SQQQ and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDSSPXS с UVXY

Доходность на риск

SQQQ vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-1.40

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
-2.35

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.75

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.64

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-1.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

-0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SPXS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-50.77%

-15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-84.13%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-90.11%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.63%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-96.30%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

30.20%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SPXS

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

8.36%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

26.83%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

35.52%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

50.38%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

53.53%

+12.57%

Сравнение комиссий SQQQ и SPXS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SPXS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SQQQ and SPXS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXS leads with -41.99% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.99% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.97% for SPXS.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.08% for SPXS.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.35 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор