Сравнение SQQQ с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SQQQ и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или SPXS.
Основные характеристики
| SQQQ | SPXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -50.78% | -46.10% |
| Дох-ть за 1 год | -61.24% | -56.90% |
| Дох-ть за 3 года | -39.55% | -28.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -59.81% | -46.79% |
| Дох-ть за 10 лет | -52.50% | -40.00% |
| Коэф-т Шарпа | -1.17 | -1.56 |
| Коэф-т Сортино | -2.12 | -2.81 |
| Коэф-т Омега | 0.77 | 0.70 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.49 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 40.86% | 38.61% |
| Дневная вол-ть | 51.94% | 36.41% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и SPXS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SPXS
С начала года, SQQQ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -46.10%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -52.50% против -40.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и SPXS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQQQ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SPXS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SPXS в 7.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.00% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.40% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SPXS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SPXS
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.