PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-25.00%
SQQQ
SPXS

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -47.90%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -44.21%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -52.11% против -39.57% соответственно.


SQQQ

С начала года

-47.90%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-29.06%

1 год

-55.26%

5 лет (среднегодовая)

-59.31%

10 лет (среднегодовая)

-52.11%

SPXS

С начала года

-44.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-25.73%

1 год

-51.31%

5 лет (среднегодовая)

-46.29%

10 лет (среднегодовая)

-39.57%

Основные характеристики


SQQQSPXS
Коэф-т Шарпа-1.04-1.41
Коэф-т Сортино-1.74-2.42
Коэф-т Омега0.810.74
Коэф-т Кальмара-0.54-0.51
Коэф-т Мартина-1.40-1.47
Индекс Язвы38.96%34.60%
Дневная вол-ть52.15%36.27%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и SPXS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SQQQ и SPXS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.04-1.41
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.74-2.42
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.810.74
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.54-0.51
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.40-1.47
SQQQ
SPXS

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.80-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04
-1.41
SQQQ
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SPXS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности SPXS в 7.15%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.22%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
7.15%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SPXS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.97%
SQQQ
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SPXS

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.94%
12.45%
SQQQ
SPXS