Сравнение SQQQ с SPXS
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -54.86%/yr vs -41.54%/yr for SPXS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -42.75%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -30.39%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -54.86% против -41.54% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $2.94B | $2.46B | $2.70B |
Сравнение доходности по годам SQQQ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SQQQ and SPXS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between SQQQ and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SQQQ
SPXS
Сравнение SQQQ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.99 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.80 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SPXS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -45.14% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | -84.95% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | -90.62% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -99.58% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.78% | -96.32% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.73% | 25.32% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SPXS
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.81% | 12.42% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.10% | 31.05% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.50% | 38.62% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 50.86% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.84% | 53.62% | +13.22% |
Сравнение комиссий SQQQ и SPXS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SPXS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SQQQ and SPXS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.54% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.54% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.88% for SPXS.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.08% for SPXS.
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор