Сравнение SQQQ с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SQQQ и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -52.71% против -39.93% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и SPXS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
SQQQ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SQQQ
SPXS
Сравнение SQQQ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.77 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | -0.97 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.66 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.76 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.81 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и SPXS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SPXS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SPXS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -65.10% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | -87.42% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -99.52% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -96.27% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 55.82% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SPXS
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 16.19% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 28.36% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.38% | 54.64% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 50.41% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 53.49% | +12.48% |