PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.01%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -45.27%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -56.01% против 36.10% соответственно.

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SQQQ and QLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SQQQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и QLD

Секторы
SQQQ
QLD

Финансовые услуги

97.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

QLD
7.7%

Энергетика

SQQQ

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SQQQ

-

QLD
4.2%

Промышленность

SQQQ

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SQQQ

-

QLD
0.1%

Технологии

SQQQ

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SQQQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.70

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
3.16

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.41

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.42

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.92

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.70

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.58

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.81

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.60

-1.47

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и QLD

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-25.13%

-40.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-42.29%

-50.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-63.68%

-33.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-63.68%

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.53%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-18.17%

-74.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.73%

7.20%

+28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и QLD

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

8.90%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.45%

24.08%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

31.85%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.64%

44.74%

+21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

44.56%

+21.55%

Сравнение комиссий SQQQ и QLD

И SQQQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и QLD

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and QLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -56.01% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -56.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.12% for QLD.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор