PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -55.08% против 9.76% соответственно.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SQQQ and NOBL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between SQQQ and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SQQQ и NOBL

Секторы
SQQQ
NOBL

Финансовые услуги

109.1%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

NOBL
23.6%

Энергетика

SQQQ

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

SQQQ

-

NOBL
10.2%

Промышленность

SQQQ

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

SQQQ

-

NOBL
4.6%

Технологии

SQQQ

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SQQQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.27

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.95

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.64

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

4.15

-5.78

SQQQ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и NOBL

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-9.11%

-51.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-15.36%

-77.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-17.92%

-79.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-35.43%

-64.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.69%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-3.47%

-89.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

3.60%

+29.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и NOBL

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

4.72%

+17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

8.85%

+37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

11.82%

+44.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

14.47%

+53.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

16.61%

+49.96%

Сравнение комиссий SQQQ и NOBL

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и NOBL

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and NOBL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -55.08% for SQQQ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.03% for NOBL.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор