PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с IQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SQQQ returned -64.38% vs 37.81% for IQQQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и IQQQ

2026 (YTD)20252024
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-36.22%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between SQQQ and IQQQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.99

The correlation between SQQQ and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и IQQQ

Секторы
SQQQ
IQQQ

Финансовые услуги

97.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
IQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

IQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

IQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

IQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

IQQQ
7.7%

Энергетика

SQQQ

-

IQQQ
0.6%

Здравоохранение

SQQQ

-

IQQQ
4.2%

Промышленность

SQQQ

-

IQQQ
2.8%

Недвижимость

SQQQ

-

IQQQ
0.1%

Технологии

SQQQ

-

IQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

IQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

SQQQ vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.47

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
3.21

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.41

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

12.12

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.47

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

1.23

-2.11

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и IQQQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-20.41%

-79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-11.13%

-54.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.69%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-3.63%

-88.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

3.13%

+32.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и IQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

3.97%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

11.52%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

15.39%

+32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

18.55%

+48.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

18.55%

+47.55%

Сравнение комиссий SQQQ и IQQQ

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и IQQQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности IQQQ в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and IQQQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs -64.38% for SQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.44% for IQQQ.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор