Сравнение SQM с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности SQM и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQM и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 18.92% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Фундаментальные показатели
SQM:
$23.37B
VALE:
$68.51B
SQM:
$2.06
VALE:
$0.54
SQM:
39.63
VALE:
29.91
SQM:
5.09
VALE:
1.79
SQM:
4.10
VALE:
2.04
SQM:
$4.59B
VALE:
$38.39B
SQM:
$1.36B
VALE:
$13.26B
SQM:
$1.27B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции SQM уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 19.58% против 22.06% соответственно.
SQM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 88.38%
- 1 год
- 104.66%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 19.58%
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. VALE — Ранг доходности на риск
SQM
VALE
Сравнение SQM c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQM | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.06 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.60 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.49 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 11.65 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQM | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SQM и VALE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и VALE
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 0.15% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок SQM и VALE
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQM | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -92.78% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.49% | -19.85% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -49.79% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -57.60% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -8.44% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.43% | -36.95% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 5.94% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и VALE
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQM | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 12.08% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 24.50% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 32.85% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 35.64% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 42.23% | +3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQM и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SQM и VALE
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 455.49M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 398.13M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 185.41M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.