PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQM с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SQM с NTR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQM или NTR.

Корреляция

Корреляция между SQM и NTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SQM и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.96%
27.69%
SQM
NTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.45

NTR:

0.29

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.41

NTR:

0.62

Коэф-т Омега

SQM:

0.95

NTR:

1.07

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.28

NTR:

0.14

Коэф-т Мартина

SQM:

-0.97

NTR:

0.51

Индекс Язвы

SQM:

20.45%

NTR:

16.00%

Дневная вол-ть

SQM:

44.21%

NTR:

27.97%

Макс. просадка

SQM:

-78.66%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

SQM:

-65.62%

NTR:

-47.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$9.92B

NTR:

$26.30B

EPS

SQM:

-$1.42

NTR:

$1.36

Коэффициент PEG

SQM:

0.69

NTR:

1.13

Коэффициент P/S

SQM:

2.19

NTR:

1.05

Коэффициент P/B

SQM:

1.98

NTR:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$4.52B

NTR:

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.25B

NTR:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.15B

NTR:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 22.11%.

SQM

С начала года

-1.54%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-17.48%

5 лет

14.39%

10 лет

8.44%

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SQM: -0.45
NTR: 0.29
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SQM: -0.41
NTR: 0.62
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SQM: 0.95
NTR: 1.07
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SQM: -0.28
NTR: 0.14
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SQM: -0.97
NTR: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NTR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.29
SQM
NTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и NTR

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NTR в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.39%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.15%0.35%
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQM и NTR

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.66%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.62%
-47.47%
SQM
NTR

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и NTR

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.50%
10.67%
SQM
NTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию