Сравнение SQM с NTR
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SQM in Chemicals, NTR in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, SQM returned 15.94%/yr vs 4.99%/yr for NTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SQM и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 12.60%.
SQM
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 16.84%
NTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQM и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 14.21% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -35.04% |
NTR Nutrien Ltd. | 12.60% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Correlation
The correlation between SQM and NTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SQM and NTR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SQM:
$22.14B
NTR:
$33.23B
SQM:
$2.86
NTR:
$4.93
SQM:
27.15
NTR:
14.00
SQM:
0.16
NTR:
0.21
SQM:
4.18
NTR:
1.20
SQM:
3.78
NTR:
1.32
SQM:
$5.31B
NTR:
$27.76B
SQM:
$1.83B
NTR:
$8.66B
SQM:
$1.75B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. NTR — Ранг доходности на риск
SQM
NTR
Сравнение SQM c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQM | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 1.03 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | 2.34 | +16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQM | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.59 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SQM и NTR
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQM | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -57.80% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -18.01% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -32.82% | -28.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -57.80% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -29.94% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.33% | -26.17% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 7.90% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и NTR
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR) имеют волатильность 11.16% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQM | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 10.77% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 25.47% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 31.51% | +18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 34.16% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 33.97% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и NTR
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NTR в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 3.17% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.48% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQM и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SQM и NTR
SQM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SQM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
SQM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
SQM and NTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (11.16%) compared to NTR (10.77%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs NTR's -57.80%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQM и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор