PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQM с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SQM с NTR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQM или NTR.

Корреляция

Корреляция между SQM и NTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQM и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.62

NTR:

0.17

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.74

NTR:

0.48

Коэф-т Омега

SQM:

0.92

NTR:

1.06

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.39

NTR:

0.09

Коэф-т Мартина

SQM:

-1.25

NTR:

0.34

Индекс Язвы

SQM:

21.65%

NTR:

16.00%

Дневная вол-ть

SQM:

43.50%

NTR:

27.78%

Макс. просадка

SQM:

-80.36%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

SQM:

-66.31%

NTR:

-44.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$9.86B

NTR:

$27.78B

EPS

SQM:

-$1.42

NTR:

$1.06

Коэффициент PEG

SQM:

0.69

NTR:

1.13

Коэффициент P/S

SQM:

2.18

NTR:

1.12

Коэффициент P/B

SQM:

1.98

NTR:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$4.52B

NTR:

$25.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.25B

NTR:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.15B

NTR:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 29.81%.

SQM

С начала года

-3.52%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-26.89%

5 лет

13.11%

10 лет

8.47%

NTR

С начала года

29.81%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

26.83%

1 год

4.80%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа NTR равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и NTR

SQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.00%0.39%5.41%6.26%2.54%1.08%2.96%3.76%1.95%4.09%0.09%0.20%
NTR
Nutrien Ltd.		3.77%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQM и NTR

Максимальная просадка SQM за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и NTR

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.07B
5.10B
(SQM) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SQM и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
27.4%
25.9%
(SQM) Валовая рентабельность
(NTR) Валовая рентабельность
SQM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 293.76M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

SQM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 210.47M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

SQM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 120.13M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.