PortfoliosLab logo
Сравнение SQM с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQM и LIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQM и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.26%
38.91%
SQM
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.45

LIT:

-0.35

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.41

LIT:

-0.32

Коэф-т Омега

SQM:

0.95

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.28

LIT:

-0.18

Коэф-т Мартина

SQM:

-0.97

LIT:

-0.77

Индекс Язвы

SQM:

20.45%

LIT:

15.32%

Дневная вол-ть

SQM:

44.21%

LIT:

33.42%

Макс. просадка

SQM:

-78.66%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

SQM:

-65.62%

LIT:

-60.39%

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 8.44% против 5.39% соответственно.


SQM

С начала года

-1.54%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-17.48%

5 лет

14.39%

10 лет

8.44%

LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SQM: -0.45
LIT: -0.35
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SQM: -0.41
LIT: -0.32
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SQM: 0.95
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SQM: -0.28
LIT: -0.18
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SQM: -0.97
LIT: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.35
SQM
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и LIT

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
0.39%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.15%0.35%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SQM и LIT

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.66%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.62%
-60.39%
SQM
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и LIT

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.50%
15.40%
SQM
LIT