Сравнение SQM с LIT
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) is a stock, while LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Over the past 10 years, SQM returned 16.84%/yr vs 14.38%/yr for LIT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SQM и LIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 28.40%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 16.84% против 14.38% соответственно.
SQM
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 16.84%
LIT
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 28.40%
- 6 месяцев
- 34.19%
- 1 год
- 125.46%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам SQM и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 14.21% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 28.40% | 60.05% | -19.19% | -12.18% | -29.91% | 36.74% | 127.88% | 3.27% | -28.63% | 64.19% |
Correlation
The correlation between SQM and LIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between SQM and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. LIT — Ранг доходности на риск
SQM
LIT
Сравнение SQM c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQM | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 9.62 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | 32.28 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQM | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 3.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SQM и LIT
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQM | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -65.91% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -13.11% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -53.01% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -65.91% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -65.91% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -10.23% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.33% | -33.63% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 3.90% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и LIT
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQM | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 8.66% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 22.09% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 32.75% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 31.81% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 30.66% | +15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и LIT
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности LIT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.38% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.48% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQM and LIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (11.16%) compared to LIT (8.66%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs LIT's -65.91%.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQM и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор