PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQM с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SQM с RIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SQM in Chemicals, RIO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, SQM returned 16.84%/yr vs 21.48%/yr for RIO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SQM и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.38%. За последние 10 лет акции SQM уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 16.84% против 21.48% соответственно.

SQM

1 день
-1.13%
1 месяц
-15.18%
С начала года
14.21%
6 месяцев
29.74%
1 год
145.82%
3 года*
6.08%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.84%

RIO

1 день
-2.28%
1 месяц
4.88%
С начала года
35.38%
6 месяцев
46.95%
1 год
89.54%
3 года*
26.31%
5 лет*
11.18%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQM и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		14.21%89.55%-39.35%-18.47%71.62%6.82%89.19%-27.30%-32.71%115.00%
RIO
Rio Tinto Group		35.38%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%

Correlation

The correlation between SQM and RIO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.37

The correlation between SQM and RIO shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$22.14B

RIO:

$172.69B

EPS

SQM:

$2.86

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

SQM:

27.15

RIO:

8.04

Коэффициент P/S

SQM:

4.18

RIO:

1.55

Коэффициент P/B

SQM:

3.78

RIO:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$5.31B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.83B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.75B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с SQM:
SQM с ALBSQM с LTHMSQM с QUBTSQM с NTRSQM с XMESQM с LITSQM с ASML
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с ASXRIO с MOAT

Доходность на риск

SQM vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQM
Ранг доходности на риск SQM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQM c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQMRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.16

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.69

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

5.93

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.14

23.21

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQM vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQMRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SQM и RIO

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQMRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.34%

-88.97%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-15.19%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-24.19%

-37.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.76%

-35.25%

-34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.98%

-37.47%

-35.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.75%

-5.93%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.33%

-23.77%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

3.87%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и RIO

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 11.16% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQMRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

11.70%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

23.53%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

28.51%

+21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

29.17%

+20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.04%

30.66%

+15.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и RIO

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RIO в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		3.81%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		1.48%0.18%0.59%8.34%9.66%3.92%1.64%4.55%5.37%2.73%4.77%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.76B
30.65B
(SQM) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SQM и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
44.2%
26.6%
Активы портфеля
SQM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SQM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SQM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

SQM and RIO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.70%) compared to SQM (11.16%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs RIO's -88.97%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQM и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор