PortfoliosLab logo
Сравнение SQM с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SQM и RIO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SQM и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,067.73%
2,848.39%
SQM
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.45

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.41

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

SQM:

0.95

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.28

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

SQM:

-0.97

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

SQM:

20.45%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

SQM:

44.21%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

SQM:

-78.66%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

SQM:

-65.62%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$9.92B

RIO:

$100.23B

EPS

SQM:

-$1.42

RIO:

$7.07

Коэффициент PEG

SQM:

0.69

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

SQM:

2.19

RIO:

1.87

Коэффициент P/B

SQM:

1.98

RIO:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$4.52B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.25B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.15B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции SQM уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.05% соответственно.


SQM

С начала года

-1.54%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-17.48%

5 лет

14.39%

10 лет

8.44%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-4.71%

5 лет

14.47%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SQM: -0.45
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SQM: -0.41
RIO: -0.01
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SQM: 0.95
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SQM: -0.28
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SQM: -0.97
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.13
SQM
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и RIO

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RIO в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
0.39%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.15%0.35%
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок SQM и RIO

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.62%
-12.25%
SQM
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и RIO

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.50%
12.33%
SQM
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию