Сравнение SQM с XME
SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, SQM returned 15.53%/yr vs 15.97%/yr for XME. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SQM и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQM показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 8.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SQM имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции XME немного впереди с 15.97%.
SQM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.98%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 96.43%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.53%
- Всё время*
- 16.86%
XME
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 15.97%
- Всё время*
- 6.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.93M | $69.34M | $84.66M | |
| $232.21M | $213.93M | $243.71M |
Сравнение доходности по годам SQM и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2.97% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 8.16% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Correlation
The correlation between SQM and XME is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between SQM and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQM vs. XME — Ранг доходности на риск
SQM
XME
Сравнение SQM c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQM | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.84 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.08 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQM и XME
Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.34% | -85.89% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -26.49% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.84% | -30.47% | -25.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -37.27% | -32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.98% | -61.69% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.54% | -15.68% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -43.92% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 11.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и XME
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 11.78% и 11.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 11.46% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 28.09% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 37.31% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.86% | 32.76% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 32.94% | +13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и XME
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XME в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.65% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.33% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SQM and XME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (11.78%) compared to XME (11.46%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs XME's -85.89%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQM и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор