Сравнение SQM с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQM или XME.
Основные характеристики
| SQM | XME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.90% | -0.76% |
| Дох-ть за 1 год | -23.37% | 22.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 14.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 17.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 47.14% | 23.10% |
| Макс. просадка | -77.80% | -85.94% |
| Current Drawdown | -53.95% | -21.45% |
Корреляция
Корреляция между SQM и XME составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQM и XME
С начала года, SQM показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции SQM превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQM c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQM и XME
Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности XME в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 11.17% | 8.50% | 9.79% | 3.91% | 1.65% | 4.59% | 5.41% | 2.38% | 5.31% | 2.37% | 5.80% | 3.94% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.90% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SQM и XME
Максимальная просадка SQM за все время составила -77.80%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQM и XME
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.