PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQM с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQM с XME

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQM или XME.

Корреляция

Корреляция между SQM и XME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQM и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.64

XME:

-0.16

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.57

XME:

0.05

Коэф-т Омега

SQM:

0.94

XME:

1.01

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.34

XME:

-0.10

Коэф-т Мартина

SQM:

-1.08

XME:

-0.28

Индекс Язвы

SQM:

21.57%

XME:

12.64%

Дневная вол-ть

SQM:

43.56%

XME:

30.53%

Макс. просадка

SQM:

-78.66%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

SQM:

-65.57%

XME:

-21.23%

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции SQM уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 8.47% против 8.96% соответственно.

SQM

С начала года

-1.40%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-27.59%

5 лет

13.78%

10 лет

8.47%

XME

С начала года

4.25%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-4.82%

5 лет

27.00%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и XME

SQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.00%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.09%0.21%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.57%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SQM и XME

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и XME

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...