Сравнение SQM с XME

С начала года, SQM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SQM имеют среднегодовую доходность 19.58%, а акции XME немного впереди с 19.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SQM и XME составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XME в 0.35%

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и XME.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.