PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQM с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SQM с ASML

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQM или ASML.

Корреляция

Корреляция между SQM и ASML составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SQM и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,867.25%
37,770.16%
SQM
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQM:

-0.45

ASML:

-0.50

Коэф-т Сортино

SQM:

-0.41

ASML:

-0.44

Коэф-т Омега

SQM:

0.95

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

SQM:

-0.28

ASML:

-0.53

Коэф-т Мартина

SQM:

-0.97

ASML:

-0.86

Индекс Язвы

SQM:

20.45%

ASML:

28.27%

Дневная вол-ть

SQM:

44.21%

ASML:

48.59%

Макс. просадка

SQM:

-78.66%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

SQM:

-65.62%

ASML:

-37.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SQM:

$9.92B

ASML:

$265.41B

EPS

SQM:

-$1.42

ASML:

$25.11

Коэффициент PEG

SQM:

0.69

ASML:

1.30

Коэффициент P/S

SQM:

2.19

ASML:

8.64

Коэффициент P/B

SQM:

1.98

ASML:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

SQM:

$4.52B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SQM:

$1.25B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

SQM:

$1.15B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции SQM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.44% против 21.14% соответственно.

SQM

С начала года

-1.54%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-17.48%

5 лет

14.39%

10 лет

8.44%

ASML

С начала года

-2.07%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-24.32%

5 лет

19.39%

10 лет

21.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQM и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQM c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SQM: -0.45
ASML: -0.50
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SQM: -0.41
ASML: -0.44
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SQM: 0.95
ASML: 0.94
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SQM: -0.28
ASML: -0.53
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SQM: -0.97
ASML: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.50
SQM
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и ASML

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ASML в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.39%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.15%0.35%
ASML
ASML Holding N.V.		0.99%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок SQM и ASML

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.66%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.62%
-37.98%
SQM
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и ASML

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 20.50% и 20.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.50%
20.89%
SQM
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SQM и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sociedad Química y Minera de Chile S.A. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию