PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQM с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQM с LITP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) is a stock, while LITP (Sprott Lithium Miners ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, SQM returned -4.37%/yr vs -13.80%/yr for LITP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SQM и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQM показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью -11.53%.

SQM

1 день
-7.26%
1 месяц
-20.19%
6 месяцев
-15.70%
С начала года
-2.49%
1 год
85.39%
3 года*
-4.37%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.54%

LITP

1 день
-4.72%
1 месяц
-27.92%
6 месяцев
-29.22%
С начала года
-11.53%
1 год
75.34%
3 года*
-13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQM и LITP

2026 (YTD)202520242023
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		-2.49%89.55%-39.35%-32.61%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		-11.53%94.65%-43.85%-36.71%

Correlation

The correlation between SQM and LITP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.76

The correlation between SQM and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с SQM:
SQM с ALBSQM с RIOSQM с LTHMSQM с QUBTSQM с NTRSQM с XMESQM с LIT
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с LTLLITP с XMELITP с ALB

Доходность на риск

SQM vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQM
Ранг доходности на риск SQM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQM c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQMLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.26

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.89

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.83

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

5.26

+3.06

SQM vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа LITP равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQM и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQM и LITP

Максимальная просадка SQM за все время составила -78.34%, примерно равная максимальной просадке LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQM и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQMLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.34%

-74.94%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-41.33%

+11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-73.84%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.34%

-41.33%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-42.27%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

14.36%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SQM и LITP

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Sprott Lithium Miners ETF (LITP) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что SQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQMLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

11.15%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.93%

41.32%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.43%

60.01%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

47.74%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.21%

47.74%

-1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQM и LITP

Дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности LITP в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		8.37%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		1.74%0.18%0.59%8.34%9.66%3.92%1.64%4.55%5.37%2.73%4.77%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SQM and LITP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQM has higher volatility (11.81%) compared to LITP (11.15%). In terms of maximum drawdown, SQM dropped -78.34% vs LITP's -74.94%.

SQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQM и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор