PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQLV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с VTWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SQLV is actively managed, while VTWV is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 8.92%/yr vs 9.79%/yr for VTWV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQLV показывает доходность 24.77%, а VTWV немного ниже – 24.62%.

SQLV

1 день
1.46%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
18.46%
С начала года
24.77%
1 год
34.38%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

VTWV

1 день
1.38%
1 месяц
3.88%
6 месяцев
15.61%
С начала года
24.62%
1 год
40.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		24.77%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		24.62%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%7.74%

Correlation

The correlation between SQLV and VTWV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.77

The correlation between SQLV and VTWV shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и VTWV

Секторы
SQLV
VTWV

Финансовые услуги

19.5%
24.0%

Здравоохранение

18.7%
10.1%

Технологии

16.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.9%

Промышленность

11.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.7%

Энергетика

3.9%
7.8%

Сырьевые материалы

3.1%
5.4%

Недвижимость

0.9%
10.2%

Коммунальные услуги

0.6%
5.0%

Финансовые услуги

SQLV
19.5%
VTWV
24.0%

Здравоохранение

SQLV
18.7%
VTWV
10.1%

Технологии

SQLV
16.7%
VTWV
11.6%

Потребительский циклический сектор

SQLV
13.0%
VTWV
8.9%

Промышленность

SQLV
11.2%
VTWV
12.2%

Потребительский защитный сектор

SQLV
7.3%
VTWV
2.1%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.0%
VTWV
2.7%

Энергетика

SQLV
3.9%
VTWV
7.8%

Сырьевые материалы

SQLV
3.1%
VTWV
5.4%

Недвижимость

SQLV
0.9%
VTWV
10.2%

Коммунальные услуги

SQLV
0.6%
VTWV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

SQLV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQLVVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.29

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.25

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.73

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

16.30

-4.44

SQLV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQLV и VTWV

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-45.73%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.64%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-26.72%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.72%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-7.76%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и VTWV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.33%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.51%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.88%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

21.63%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

23.47%

-0.20%

Сравнение комиссий SQLV и VTWV

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и VTWV

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTWV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.94%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and VTWV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.28%) compared to VTWV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs VTWV's -45.73%.

On 5-year performance, VTWV leads with 9.79% vs 8.92% for SQLV. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWV has performed better with a 9.79% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.94% for SQLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.06% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор