PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с VIOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SQLV is actively managed, while VIOV is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 5.75%/yr for VIOV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 15.28%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%9.96%

Correlation

The correlation between SQLV and VIOV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.77

The correlation between SQLV and VIOV shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и VIOV

Секторы
SQLV
VIOV

Финансовые услуги

18.7%
19.8%

Здравоохранение

18.0%
7.5%

Технологии

15.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
15.4%

Промышленность

10.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.4%

Энергетика

4.4%
9.1%

Сырьевые материалы

4.2%
6.3%

Недвижимость

0.6%
8.8%

Коммунальные услуги

0.3%
1.9%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
VIOV
19.8%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
VIOV
7.5%

Технологии

SQLV
15.4%
VIOV
10.6%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
VIOV
15.4%

Промышленность

SQLV
10.3%
VIOV
12.7%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
VIOV
3.8%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
VIOV
3.4%

Энергетика

SQLV
4.4%
VIOV
9.1%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
VIOV
6.3%

Недвижимость

SQLV
0.6%
VIOV
8.8%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

SQLV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.03

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.92

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.99

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

13.00

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SQLV и VIOV

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-47.36%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.33%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-28.44%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-28.44%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.28%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-7.38%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и VIOV

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.54%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.57%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.41%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.95%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

23.89%

-0.53%

Сравнение комиссий SQLV и VIOV

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и VIOV

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SQLV and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.54%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs VIOV's -47.36%.

On 5-year performance, SQLV leads with 6.01% vs 5.75% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 6.01% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.01% for SQLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор