Сравнение SQLV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
SQLV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.51% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.51%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и VIOV
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
SQLV vs. VIOV — Ранг доходности на риск
SQLV
VIOV
Сравнение SQLV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.79 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и VIOV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и VIOV
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и VIOV
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -47.36% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -15.50% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -28.44% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.21% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.45% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.14% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и VIOV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.25% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.42% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.56% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 23.66% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.11% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.90% | -0.40% |