PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQLV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с SMIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SQLV returned 13.70%/yr vs 13.64%/yr for SMIG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 17.77%.

SQLV

1 день
1.46%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
18.46%
С начала года
24.77%
1 год
34.38%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SMIG

1 день
1.48%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
12.94%
С начала года
17.77%
1 год
17.32%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		24.77%2.50%4.76%21.21%-12.86%8.68%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		17.77%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%

Correlation

The correlation between SQLV and SMIG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between SQLV and SMIG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и SMIG

Секторы
SQLV
SMIG

Финансовые услуги

19.5%
21.1%

Здравоохранение

18.7%
2.7%

Технологии

16.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.5%

Промышленность

11.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.2%

Энергетика

3.9%
10.4%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Недвижимость

0.9%
9.8%

Коммунальные услуги

0.6%
9.8%

Финансовые услуги

SQLV
19.5%
SMIG
21.1%

Здравоохранение

SQLV
18.7%
SMIG
2.7%

Технологии

SQLV
16.7%
SMIG
10.7%

Потребительский циклический сектор

SQLV
13.0%
SMIG
13.5%

Промышленность

SQLV
11.2%
SMIG
18.2%

Потребительский защитный сектор

SQLV
7.3%
SMIG
1.9%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.0%
SMIG
2.2%

Энергетика

SQLV
3.9%
SMIG
10.4%

Сырьевые материалы

SQLV
3.1%
SMIG
2.0%

Недвижимость

SQLV
0.9%
SMIG
9.8%

Коммунальные услуги

SQLV
0.6%
SMIG
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с IWMISMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

SQLV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQLVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.46

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.23

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.04

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

5.31

+6.55

SQLV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQLV и SMIG

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-19.65%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.52%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-19.23%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.40%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и SMIG

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.86%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.50%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

11.93%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

16.09%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

16.09%

+7.18%

Сравнение комиссий SQLV и SMIG

И SQLV, и SMIG имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и SMIG

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SMIG в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.94%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and SMIG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.28%) compared to SMIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, SQLV leads with 13.70% vs 13.64% for SMIG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SQLV has performed better with a 13.70% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQLV and SMIG have the same expense ratio: 0.60% per year.

SMIG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.94% for SQLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bahl & Gaynor.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор