PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SQLV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQLV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQLV и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
2.33%2.50%4.76%21.21%-12.86%5.93%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.39%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQLV показывает доходность 2.33%, а SMIG немного выше – 2.39%.


SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*

SMIG

1 день
1.38%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.80%
3 года*
10.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий SQLV и SMIG

И SQLV, и SMIG имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

SQLV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SQLVSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.30

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.54

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.44

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

1.44

+3.25

SQLV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SQLVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между SQLV и SMIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и SMIG

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SMIG в 1.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и SMIG

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


SQLVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-19.65%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.92%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.01%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.72%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и SMIG

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SQLVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.02%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.36%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

15.98%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.33%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.33%

+7.17%