PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SQLV is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, SQLV returned 28.43% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQLV показывает доходность 14.65%, а SMCF немного выше – 15.16%.

SQLV

1 день
1.67%
1 месяц
2.26%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.84%
1 год
28.43%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		14.65%2.50%4.76%4.50%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between SQLV and SMCF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between SQLV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQLV и SMCF

Секторы
SQLV
SMCF

Финансовые услуги

18.7%
50.0%

Здравоохранение

18.0%
4.4%

Технологии

15.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
2.6%

Промышленность

10.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
1.5%

Энергетика

4.4%
18.2%

Сырьевые материалы

4.2%
0.6%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
SMCF
50.0%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
SMCF
4.4%

Технологии

SQLV
15.4%
SMCF
11.0%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
SMCF
2.6%

Промышленность

SQLV
10.3%
SMCF
9.8%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
SMCF
1.5%

Энергетика

SQLV
4.4%
SMCF
18.2%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
SMCF
0.6%

Недвижимость

SQLV
0.6%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

SQLV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.23

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.18

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.03

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

13.54

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.23

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.94

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SQLV и SMCF

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-28.48%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.13%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.23%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-5.28%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и SMCF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.49%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.06%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.13%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

20.31%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

20.31%

+3.05%

Сравнение комиссий SQLV и SMCF

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и SMCF

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.00%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and SMCF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.46%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 28.43% for SQLV. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.00% for SQLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Themes. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор