Сравнение SQLV с PBDC
SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, SQLV returned 13.70%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности SQLV и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
SQLV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.20%
- 6 месяцев
- 18.46%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQLV и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 24.77% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | 8.49% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between SQLV and PBDC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between SQLV and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQLV vs. PBDC — Ранг доходности на риск
SQLV
PBDC
Сравнение SQLV c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQLV | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.63 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -1.03 | +12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQLV и PBDC
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQLV | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -20.47% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -20.15% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.86% | -20.47% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.90% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -5.03% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 12.28% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и PBDC
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.28%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQLV | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.53% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 15.26% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.85% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.02% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.02% | +6.25% |
Сравнение комиссий SQLV и PBDC
SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и PBDC
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.94% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SQLV and PBDC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to SQLV (4.28%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, SQLV leads with 13.70% vs 6.68% for PBDC. On fees, SQLV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SQLV has performed better with a 13.70% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.94% for SQLV.
SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 13.49% for PBDC.
SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQLV и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор