PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с LVHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. SQLV is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 6.06%/yr for LVHD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 6.72%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.72%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.60%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.72%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%7.64%

Correlation

The correlation between SQLV and LVHD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.50

The correlation between SQLV and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQLV и LVHD

Секторы
SQLV
LVHD

Финансовые услуги

18.7%
8.6%

Здравоохранение

18.0%
4.6%

Технологии

15.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
6.8%

Промышленность

10.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
18.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.8%

Энергетика

4.4%
6.7%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Недвижимость

0.6%
15.0%

Коммунальные услуги

0.3%
25.5%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
LVHD
8.6%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
LVHD
4.6%

Технологии

SQLV
15.4%
LVHD
5.9%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
LVHD
6.8%

Промышленность

SQLV
10.3%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
LVHD
18.5%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
LVHD
3.8%

Энергетика

SQLV
4.4%
LVHD
6.7%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
LVHD

-

Недвижимость

SQLV
0.6%
LVHD
15.0%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

SQLV vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.01

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.51

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.56

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

3.98

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SQLV и LVHD

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-37.32%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.17%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-14.29%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-16.75%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-4.84%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-4.05%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.42%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и LVHD

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.86%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

6.64%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

9.52%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

12.87%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

15.50%

+7.86%

Сравнение комиссий SQLV и LVHD

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и LVHD

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности LVHD в 3.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.40%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and LVHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to LVHD (2.86%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.06% vs 6.01% for SQLV. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.06% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

LVHD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.01% for SQLV.

SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.27% for LVHD.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор