Сравнение SQLV с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
SQLV и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.98% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.
SQLV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и LVHD
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
SQLV vs. LVHD — Ранг доходности на риск
SQLV
LVHD
Сравнение SQLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.03 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и LVHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и LVHD
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и LVHD
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -37.32% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.38% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -16.75% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.83% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.05% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.39% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и LVHD
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.77% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 6.49% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 11.99% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 12.87% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 15.49% | +8.00% |