Сравнение SQLV с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
SQLV и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и IWN
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
SQLV vs. IWN — Ранг доходности на риск
SQLV
IWN
Сравнение SQLV c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.86 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.95 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и IWN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и IWN
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и IWN
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -61.55% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.80% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -26.70% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.39% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.22% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.47% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и IWN
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.25% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.98% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 21.78% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.54% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.37% | +0.13% |