Сравнение SQLV с GSSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC).
SQLV и GSSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и GSSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и GSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -1.16% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у GSSC с доходностью -1.16%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
GSSC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и GSSC
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%.
Доходность на риск
SQLV vs. GSSC — Ранг доходности на риск
SQLV
GSSC
Сравнение SQLV c GSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | GSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.16 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | GSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и GSSC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и GSSC
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GSSC в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и GSSC
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и GSSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | GSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -41.38% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.23% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -27.81% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.99% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -9.17% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и GSSC
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | GSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.03% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.75% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.17% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.30% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.11% | +0.39% |