PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с FLJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. SQLV is actively managed, while FLJP is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 9.03%/yr for FLJP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.23%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%5.23%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between SQLV and FLJP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.47

The correlation between SQLV and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQLV и FLJP

Секторы
SQLV
FLJP

Финансовые услуги

18.7%
16.0%

Здравоохранение

18.0%
5.8%

Технологии

15.4%
19.7%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.2%

Промышленность

10.3%
25.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.3%

Энергетика

4.4%
0.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Недвижимость

0.6%
2.9%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
FLJP
16.0%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
FLJP
5.8%

Технологии

SQLV
15.4%
FLJP
19.7%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
FLJP
12.2%

Промышленность

SQLV
10.3%
FLJP
25.4%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
FLJP
3.9%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
FLJP
6.3%

Энергетика

SQLV
4.4%
FLJP
0.9%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
FLJP
4.9%

Недвижимость

SQLV
0.6%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
FLJP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

SQLV vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.74

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.50

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.47

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.62

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SQLV и FLJP

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-32.49%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-13.30%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-14.17%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-32.49%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.07%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.37%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.80%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и FLJP

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 4.30% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.72%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.92%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

17.75%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

17.79%

+5.57%

Сравнение комиссий SQLV и FLJP

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и FLJP

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FLJP в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and FLJP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to FLJP (4.11%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.03% vs 6.01% for SQLV. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.03% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

FLJP has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.01% for SQLV.

SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while FLJP is Japan Equities. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор