PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с FLCH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. SQLV is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs -4.93%/yr for FLCH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.30%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.45%
1 год
8.36%
3 года*
10.66%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%5.23%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.30%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between SQLV and FLCH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.33

Сравнение распределения секторов SQLV и FLCH

Секторы
SQLV
FLCH

Финансовые услуги

18.7%
18.2%

Здравоохранение

18.0%
5.3%

Технологии

15.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
23.4%

Промышленность

10.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
14.2%

Энергетика

4.4%
3.7%

Сырьевые материалы

4.2%
5.5%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
FLCH
18.2%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
FLCH
5.3%

Технологии

SQLV
15.4%
FLCH
12.9%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
FLCH
23.4%

Промышленность

SQLV
10.3%
FLCH
9.1%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
FLCH
3.3%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
FLCH
14.2%

Энергетика

SQLV
4.4%
FLCH
3.7%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
FLCH
5.5%

Недвижимость

SQLV
0.6%
FLCH
1.7%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

SQLV vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.44

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.75

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.54

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

1.14

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.44

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SQLV и FLCH

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-62.09%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-15.52%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-25.43%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-55.78%

+28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-33.95%

+32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-30.53%

+21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.38%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и FLCH

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.30%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.59%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.67%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.22%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

29.59%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

27.91%

-4.55%

Сравнение комиссий SQLV и FLCH

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и FLCH

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FLCH в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.52%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and FLCH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, SQLV leads with 6.01% vs -4.93% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 6.01% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

FLCH has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.01% for SQLV.

SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.19% for FLCH.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор