Сравнение SQLV с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
SQLV и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 18.90% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и ECML
SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
SQLV vs. ECML — Ранг доходности на риск
SQLV
ECML
Сравнение SQLV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.01 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и ECML составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и ECML
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и ECML
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -24.66% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.96% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.69% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -6.19% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.48% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и ECML
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.48% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.17% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 19.29% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 18.69% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 18.69% | +4.81% |