PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQLV с BSVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

SQLV и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SQLV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQLV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%4.76%21.53%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		8.88%9.21%4.68%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 8.88%.

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

BSVO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.66%
1 год
32.43%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Сравнение комиссий SQLV и BSVO

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

SQLV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.98

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.15

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

7.86

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между SQLV и BSVO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и BSVO

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BSVO в 1.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.40%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и BSVO

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SQLVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-28.67%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.92%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.34%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.00%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.07%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и BSVO

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQLVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.59%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.48%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

23.76%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.04%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.04%

+1.46%