PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с BSVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SQLV returned 12.10%/yr vs 18.56%/yr for BSVO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 18.09%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.53%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between SQLV and BSVO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between SQLV and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQLV и BSVO

Секторы
SQLV
BSVO

Финансовые услуги

18.7%
32.3%

Здравоохранение

18.0%
3.6%

Технологии

15.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
14.3%

Промышленность

10.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.9%

Энергетика

4.4%
15.8%

Сырьевые материалы

4.2%
6.0%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
BSVO
32.3%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
BSVO
3.6%

Технологии

SQLV
15.4%
BSVO
4.9%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
BSVO
14.3%

Промышленность

SQLV
10.3%
BSVO
13.8%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
BSVO
4.8%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
BSVO
3.9%

Энергетика

SQLV
4.4%
BSVO
15.8%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
BSVO
6.0%

Недвижимость

SQLV
0.6%
BSVO
0.6%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

SQLV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.21

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.14

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.99

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

14.22

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.21

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SQLV и BSVO

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-28.67%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.31%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-28.67%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.86%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-5.73%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и BSVO

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.30%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.95%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.88%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.72%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.72%

+1.64%

Сравнение комиссий SQLV и BSVO

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и BSVO

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BSVO в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SQLV and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 18.56% vs 12.10% for SQLV. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 18.56% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

BSVO has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.01% for SQLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bridgeway. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор