Сравнение SQLV с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
SQLV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 17.40% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.40%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и BSMC
SQLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
SQLV vs. BSMC — Ранг доходности на риск
SQLV
BSMC
Сравнение SQLV c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.92 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.85 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и BSMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и BSMC
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BSMC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и BSMC
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -19.15% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.60% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.19% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.70% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.07% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и BSMC
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.58% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.46% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 19.31% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.27% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.27% | +7.23% |