Сравнение SQLV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SQLV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 7.80% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и AVUV
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
SQLV vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SQLV
AVUV
Сравнение SQLV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.37 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и AVUV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и AVUV
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и AVUV
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -49.42% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -15.43% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -28.79% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.14% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.14% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.91% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и AVUV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.25% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.51% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.11% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 23.46% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.95% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 28.60% | -5.10% |