Сравнение SQLV с AVSC
SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SQLV is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past 3 years, SQLV returned 13.42%/yr vs 18.70%/yr for AVSC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности SQLV и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 21.15%.
SQLV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQLV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 16.34% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.60% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between SQLV and AVSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between SQLV and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQLV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SQLV
AVSC
Сравнение SQLV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQLV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 5.36 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 16.79 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQLV и AVSC
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQLV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -28.40% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.89% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.86% | -28.40% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.53% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -7.35% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.51% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и AVSC
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.55% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQLV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.70% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.99% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.18% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.28% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.28% | +1.04% |
Сравнение комиссий SQLV и AVSC
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и AVSC
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVSC в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.01% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SQLV and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSC has higher volatility (4.70%) compared to SQLV (4.55%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 18.70% vs 13.42% for SQLV. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 18.70% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.
AVSC has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.01% for SQLV.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQLV и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор