Сравнение SPYZ.DE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и iShares Gold Trust (IAU).
SPYZ.DE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYZ.DE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | -3.45% | 48.26% | 25.23% | 21.51% | -2.51% | 28.19% | -15.32% | 24.02% | -19.59% | 12.30% |
IAU iShares Gold Trust | 12.18% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Разные валюты инструментов
SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYZ.DE показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции SPYZ.DE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.10% соответственно.
SPYZ.DE
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.05%
IAU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYZ.DE и IAU
SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYZ.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
SPYZ.DE
IAU
Сравнение SPYZ.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYZ.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.10 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.47 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 8.55 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYZ.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPYZ.DE и IAU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYZ.DE и IAU
Ни SPYZ.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYZ.DE и IAU
Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYZ.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.16% | -45.14% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -19.18% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -20.93% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -21.82% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -11.71% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -15.98% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.23% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYZ.DE и IAU
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) составляет 7.70%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYZ.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.54% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 23.13% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 25.59% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.44% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 14.78% | +6.55% |