PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с ISP.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYZ.DE с ISP.MI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI).

SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и ISP.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и ISP.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-4.09%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		-10.13%64.16%59.21%39.63%-1.55%29.48%-5.44%33.15%-24.89%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у ISP.MI с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции SPYZ.DE уступали акциям ISP.MI по среднегодовой доходности: 11.98% против 18.33% соответственно.

SPYZ.DE

1 день
2.87%
1 месяц
0.89%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.90%
3 года*
27.49%
5 лет*
18.89%
10 лет*
11.98%

ISP.MI

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-1.36%
1 год
19.01%
3 года*
42.30%
5 лет*
28.10%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Intesa Sanpaolo SpA

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с XLF
Часто сравнивают с ISP.MI:
ISP.MI с UCG.MIISP.MI с BAMI.MIISP.MI с BNKE.LISP.MI с MBUUISP.MI с PST.MIISP.MI с G.MIISP.MI с VIV.PA

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. ISP.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ISP.MI
Ранг доходности на риск ISP.MI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP.MI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP.MI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP.MI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP.MI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP.MI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c ISP.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DEISP.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.70

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.00

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

3.34

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. ISP.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ISP.MI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и ISP.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DEISP.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPYZ.DE и ISP.MI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и ISP.MI

SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		6.71%6.03%8.34%8.86%7.35%9.12%10.04%8.39%10.46%6.43%5.77%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и ISP.MI

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что меньше максимальной просадки ISP.MI в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и ISP.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYZ.DEISP.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-81.20%

+36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-18.96%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-42.70%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-51.49%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-13.17%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-29.25%

+19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.69%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и ISP.MI

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) составляет 7.14%, в то время как у Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISP.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYZ.DEISP.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.91%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

17.31%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

27.24%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

27.07%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

31.13%

-9.82%