PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYZ.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).

SPYZ.DE и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-4.09%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%3.03%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.59%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью -3.59%.

SPYZ.DE

1 день
2.87%
1 месяц
0.89%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.90%
3 года*
27.49%
5 лет*
18.89%
10 лет*
11.98%

ESIF.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.27%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
6.04%
1 год
20.30%
3 года*
27.62%
5 лет*
18.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с XLF
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DEESIF.DE с XLF

Сравнение комиссий SPYZ.DE и ESIF.DE

И SPYZ.DE, и ESIF.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DEESIF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.05

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.10

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.12

-0.67

Корреляция

Корреляция между SPYZ.DE и ESIF.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и ESIF.DE

Ни SPYZ.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и ESIF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYZ.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-22.93%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.38%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-22.93%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.19%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.19%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.57%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и ESIF.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) составляет 7.14%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYZ.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.54%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.11%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

20.58%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

18.73%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.75%

+2.56%