PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYZ.DE с PLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-3.45%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%23.73%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-16.32%107.14%369.55%159.43%-62.56%-16.89%137.86%
Разные валюты инструментов

SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -16.40%.

SPYZ.DE

1 день
3.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
6.08%
1 год
20.61%
3 года*
27.78%
5 лет*
19.05%
10 лет*
12.05%

PLTR

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-19.75%
1 год
61.26%
3 года*
153.20%
5 лет*
45.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с XLF
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DEPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.57

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

3.82

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTR равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DEPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.93

-0.48

Корреляция

Корреляция между SPYZ.DE и PLTR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и PLTR

Ни SPYZ.DE, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и PLTR

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что меньше максимальной просадки PLTR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYZ.DEPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-84.62%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-37.81%

+22.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-79.14%

+55.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-29.29%

+22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-40.56%

+30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

15.59%

-11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и PLTR

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) составляет 7.70%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYZ.DEPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

13.51%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

37.40%

-24.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

58.71%

-38.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

65.04%

-46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

69.78%

-48.45%