Сравнение SPYZ.DE с XLFS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L).
SPYZ.DE и XLFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYZ.DE и XLFS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | -3.45% | 48.26% | 25.23% | 21.51% | -2.51% | 28.19% | -15.32% | 24.02% | -19.59% | 12.30% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.08% | 1.35% | 39.06% | 8.51% | -5.51% | 46.36% | -11.52% | 34.63% | -10.42% | 7.76% |
Разные валюты инструментов
SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYZ.DE показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYZ.DE имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции XLFS.L немного отстают с 12.00%.
SPYZ.DE
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.05%
XLFS.L
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYZ.DE и XLFS.L
SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYZ.DE vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
SPYZ.DE
XLFS.L
Сравнение SPYZ.DE c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYZ.DE | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.29 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.27 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.47 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | -1.23 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYZ.DE | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.29 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPYZ.DE и XLFS.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYZ.DE и XLFS.L
Ни SPYZ.DE, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYZ.DE и XLFS.L
Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и XLFS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYZ.DE | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.16% | -42.76% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -13.93% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -26.06% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -42.76% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -11.33% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.52% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.65% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYZ.DE и XLFS.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYZ.DE | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.20% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.97% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 19.54% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.99% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.34% | -0.01% |