PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYZ.DE с GOOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Alphabet Inc (GOOG).

SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-4.09%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%
GOOG
Alphabet Inc		-4.40%45.79%44.57%54.07%-34.87%77.53%20.23%32.02%3.61%18.91%
Разные валюты инструментов

SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как GOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции SPYZ.DE уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 11.98% против 22.89% соответственно.

SPYZ.DE

1 день
2.87%
1 месяц
0.89%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.90%
3 года*
27.49%
5 лет*
18.89%
10 лет*
11.98%

GOOG

1 день
0.00%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
21.40%
1 год
74.37%
3 года*
38.74%
5 лет*
23.14%
10 лет*
22.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Alphabet Inc

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с XLF
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DEGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.37

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.17

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.96

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

13.49

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DEGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между SPYZ.DE и GOOG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и GOOG

SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и GOOG

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки GOOG в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и GOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYZ.DEGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-44.60%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-20.75%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-44.60%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-44.60%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-14.56%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.97%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.49%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и GOOG

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) составляет 7.14%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYZ.DEGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.36%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

19.55%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

31.57%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

30.46%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

29.05%

-7.74%