Сравнение SPYZ.DE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SPYZ.DE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYZ.DE и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | -4.09% | 48.26% | 25.23% | 21.51% | -2.51% | 28.19% | -15.32% | 24.02% | -19.59% | 12.30% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -7.46% | 1.27% | 39.17% | 8.67% | -5.05% | 44.88% | -9.83% | 34.86% | -8.97% | 7.01% |
Разные валюты инструментов
SPYZ.DE торгуется в EUR, в то время как XLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYZ.DE показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYZ.DE имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции XLF немного впереди с 12.38%.
SPYZ.DE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 11.98%
XLF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYZ.DE и XLF
SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYZ.DE vs. XLF — Ранг доходности на риск
SPYZ.DE
XLF
Сравнение SPYZ.DE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYZ.DE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.28 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.23 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.38 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | -0.97 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYZ.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.28 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPYZ.DE и XLF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYZ.DE и XLF
SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYZ.DE SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPYZ.DE и XLF
Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что меньше максимальной просадки XLF в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYZ.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.16% | -82.69% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -14.79% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.81% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -42.86% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -11.73% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -20.10% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.01% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYZ.DE и XLF
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYZ.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.15% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 11.97% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 21.48% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.65% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.74% | -1.43% |