PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

SPYX и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%6.84%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий SPYX и XRMI

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

SPYX vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.62

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.89

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.80

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

2.72

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.26

+0.50

Корреляция

Корреляция между SPYX и XRMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и XRMI

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и XRMI

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-15.31%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-5.02%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-3.86%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.10%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.47%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и XRMI

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.68%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

4.51%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

6.88%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

6.99%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

6.99%

+11.00%