PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

SPYX и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 14.12% против 9.79% соответственно.

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий SPYX и XLU

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

SPYX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.21

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

5.31

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Корреляция

Корреляция между SPYX и XLU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и XLU

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и XLU

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-51.98%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-9.18%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-25.26%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-36.07%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-2.72%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-10.26%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.82%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и XLU

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.09%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.36%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

15.79%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.18%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.21%

-1.22%