PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.61%/yr vs 21.03%/yr for SPMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции SPYX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.61% против 21.03% соответственно.

SPYX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.24%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.47%
1 год
23.08%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.61%

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		7.48%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPYX and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between SPYX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и SPMO

Секторы
SPYX
SPMO

Технологии

39.7%
56.8%

Финансовые услуги

11.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.1%

Здравоохранение

8.5%
5.9%

Промышленность

7.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Энергетика

1.1%
2.8%

Технологии

SPYX
39.7%
SPMO
56.8%

Финансовые услуги

SPYX
11.4%
SPMO
5.8%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.9%
SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

SPYX
8.5%
SPMO
5.9%

Промышленность

SPYX
7.9%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.6%
SPMO
3.8%

Коммунальные услуги

SPYX
2.2%
SPMO
2.6%

Недвижимость

SPYX
1.9%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
SPMO
1.5%

Энергетика

SPYX
1.1%
SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SPYGSPYX с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPYX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.13

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.81

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.45

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

12.97

-2.48

SPYX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SPMO

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-30.95%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-12.70%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-20.13%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-22.74%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-30.95%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-4.53%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.59%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.37%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SPMO

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

11.75%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

17.78%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

20.55%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

19.88%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.60%

-2.57%

Сравнение комиссий SPYX и SPMO

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SPMO

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.88%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.75%) compared to SPYX (4.98%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.03% vs 15.61% for SPYX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.03% return vs 15.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

SPYX has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.68% for SPMO.

SPYX is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор