Сравнение SPYX с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
SPYX и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYX и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -4.55% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 2.05% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
SPYX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 14.12%
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYX и SPDV
SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
SPYX vs. SPDV — Ранг доходности на риск
SPYX
SPDV
Сравнение SPYX c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.52 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SPYX и SPDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и SPDV
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.97% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYX и SPDV
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYX | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -43.81% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -13.91% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -21.31% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.87% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -6.67% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.30% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и SPDV
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYX | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.96% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.27% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 17.60% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.41% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 20.47% | -2.48% |