PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с CPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPYX is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, SPYX returned 27.01% vs 5.88% for CPSM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.

SPYX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.02%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.01%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.55%

CPSM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и CPSM

2026 (YTD)20252024
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.04%17.87%18.80%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%6.67%

Correlation

The correlation between SPYX and CPSM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.69

The correlation between SPYX and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с ISPYCPSM с VOO

Доходность на риск

SPYX vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.78

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
6.33

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.84

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

13.01

-10.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

61.11

-48.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа CPSM равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.78

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.54

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SPYX и CPSM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и CPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-5.19%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-0.45%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.06%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-0.20%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.10%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и CPSM

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.35%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

1.14%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

1.57%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

5.10%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

5.10%

+12.91%

Сравнение комиссий SPYX и CPSM

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и CPSM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and CPSM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYX has higher volatility (3.00%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs CPSM's -5.19%.

On 1-year performance, SPYX leads with 27.01% vs 5.88% for CPSM. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYX has performed better with a 27.01% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.

SPYX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for CPSM.

SPYX is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.69% for CPSM.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор