PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.55%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 15.55% против 2.18% соответственно.

SPYX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.02%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.01%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.55%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.04%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SPYX and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

SPYX vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
19.71

-17.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
174.16

-171.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

87.91

-86.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

355.35

-352.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

2,817.77

-2,805.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

19.71

-17.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

13.16

-12.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

8.52

-7.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.78

-1.94

Просадки

Сравнение просадок SPYX и BIL

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-0.78%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-0.01%

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-0.01%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-0.10%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-0.21%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-0.26%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.00%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и BIL

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.05%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

0.13%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

0.20%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

0.26%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

0.26%

+17.75%

Сравнение комиссий SPYX и BIL

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и BIL

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYX has higher volatility (3.00%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.55% vs 2.18% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.55% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.84% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while BIL is Government Bonds. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор