PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYV с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYV и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%5.20%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-5.35%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -5.35%.


SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

XCLR

1 день
1.50%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.90%
1 год
10.04%
3 года*
12.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPYV и XCLR

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYV vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYVXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.31

+0.14

SPYV vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYVXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между SPYV и XCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и XCLR

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности XCLR в 13.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.90%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и XCLR

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYVXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-14.63%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-8.29%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-6.91%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.82%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.98%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и XCLR

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYVXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.39%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.15%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

10.52%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

10.58%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

10.58%

+6.38%