Сравнение SPYV с T
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.08% против 3.33% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам SPYV и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SPYV and T is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between SPYV and T has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. T — Ранг доходности на риск
SPYV
T
Сравнение SPYV c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.59 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | -1.22 | +13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и T
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -64.15% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -21.87% | +15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -21.87% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -32.01% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -42.35% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -18.12% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -15.72% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 10.64% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и T
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 8.21% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 17.80% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 22.13% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 24.01% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 23.73% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и T
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs T's -64.15%.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор