PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с SPVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

SPYV и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции SPVM немного впереди с 11.59%.

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий SPYV и SPVM

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.94

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.95

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.14

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPYV и SPVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPVM

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SPVM в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPVM

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-45.35%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.37%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-19.48%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-45.35%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.34%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.03%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.64%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPVM

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.55%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.53%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

16.68%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.85%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.59%

-2.63%