PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с SPHB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

SPYV и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		-0.67%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.49% соответственно.

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

SPHB

1 день
4.12%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
5.99%
1 год
49.23%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.25%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий SPYV и SPHB

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.65

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.29

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.03

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

13.75

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPYV и SPHB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPHB

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPHB в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.68%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPHB

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-46.84%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-16.08%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-31.49%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-46.84%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.02%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.59%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.54%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPHB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.94%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

17.62%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

29.95%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

27.28%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

28.41%

-11.45%