Сравнение SPYV с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
SPYV и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 2.50% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 8.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 8.31%.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
SPDV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SPDV
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
SPYV vs. SPDV — Ранг доходности на риск
SPYV
SPDV
Сравнение SPYV c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.08 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.09 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и SPDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPDV
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SPDV в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.50% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPDV
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -43.81% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.91% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -21.31% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.31% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.67% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.29% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPDV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.07% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.25% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 17.61% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.41% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.48% | -3.52% |