Сравнение SPYV с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
SPYV и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYV и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 8.78% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.81% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 0.81%.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
CPSM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и CPSM
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
SPYV vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPYV
CPSM
Сравнение SPYV c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.75 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.47 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и CPSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и CPSM
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и CPSM
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -5.19% | -53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -4.99% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.08% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -0.22% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.77% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и CPSM
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.68% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 1.18% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 6.69% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 5.31% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 5.31% | +11.65% |