PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с CMG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 12.08% против 15.09% соответственно.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between SPYV and CMG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

SPYV vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.95

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.21

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.83

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.71

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

-1.04

+13.76

SPYV vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и CMG

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-74.61%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-51.61%

+45.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-58.89%

+41.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-58.89%

+41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-58.89%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-52.98%

+52.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-21.37%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

35.40%

-33.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и CMG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

10.80%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

23.87%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

38.63%

-28.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

33.60%

-19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

35.63%

-18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и CMG

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and CMG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.80%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs CMG's -74.61%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор