Сравнение SPYV с CATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).
SPYV и CATH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и CATH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и CATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.96% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.96%.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
CATH
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и CATH
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.
Доходность на риск
SPYV vs. CATH — Ранг доходности на риск
SPYV
CATH
Сравнение SPYV c CATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | CATH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.71 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и CATH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и CATH
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CATH в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.88% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и CATH
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и CATH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -33.95% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.27% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -28.14% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.76% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -5.27% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.64% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и CATH
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.38% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.80% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.81% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.91% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.62% | -1.66% |