PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с CATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с CATH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) are both S&P 500 funds - SPYV tracks the S&P 500 Value while CATH tracks the S&P 500 Catholic Values Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.90%/yr vs 14.82%/yr for CATH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for CATH.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у CATH с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям CATH по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.82% соответственно.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

CATH

1 день
-0.70%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.47%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и CATH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.37%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%

Correlation

The correlation between SPYV and CATH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between SPYV and CATH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и CATH

Секторы
SPYV
CATH

Технологии

21.2%
38.1%

Финансовые услуги

14.7%
11.4%

Здравоохранение

11.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Промышленность

10.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.6%

Энергетика

7.4%
3.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.7%

Технологии

SPYV
21.2%
CATH
38.1%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
CATH
11.4%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
CATH
7.9%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
CATH
9.9%

Промышленность

SPYV
10.6%
CATH
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
CATH
4.6%

Энергетика

SPYV
7.4%
CATH
3.3%

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
CATH
2.8%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
CATH
1.7%

Недвижимость

SPYV
3.3%
CATH
1.9%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
CATH
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIXCATH с KCXIX

Доходность на риск

SPYV vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVCATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.03

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.78

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.61

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

11.67

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVCATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SPYV и CATH

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и CATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-33.95%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.42%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-19.34%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-28.14%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.95%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.70%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-5.20%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и CATH

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.69%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.11%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

12.14%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.89%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.61%

-1.67%

Сравнение комиссий SPYV и CATH

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и CATH

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CATH в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and CATH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CATH has higher volatility (2.69%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs CATH's -33.95%.

On 10-year performance, CATH leads with 14.82% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CATH has performed better with a 14.82% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for CATH.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.77% for CATH.

SPYV tracks S&P 500 Value, while CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.29% for CATH.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и CATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор