PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYV с CATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с CATH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) are both S&P 500 funds - SPYV tracks the S&P 500 Value Index while CATH tracks the S&P 500 Catholic Values Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.93%/yr vs 14.75%/yr for CATH. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for CATH.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYV показывает доходность 11.80%, а CATH немного выше – 11.93%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям CATH по среднегодовой доходности: 11.93% против 14.75% соответственно.

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%

CATH

1 день
-0.21%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
11.68%
С начала года
11.93%
1 год
20.87%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.75%
Всё время*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CATH

Global X S&P 500 Catholic Values ETF
$5.40M$3.99M$4.26M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам SPYV и CATH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		11.93%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%

Correlation

The correlation between SPYV and CATH is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between SPYV and CATH shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и CATH

Секторы
SPYV
CATH

Технологии

21.7%
38.2%

Финансовые услуги

15.1%
12.4%

Здравоохранение

12.2%
8.8%

Промышленность

10.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.6%

Энергетика

6.6%
3.4%

Коммунальные услуги

4.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.4%

Технологии

SPYV
21.7%
CATH
38.2%

Финансовые услуги

SPYV
15.1%
CATH
12.4%

Здравоохранение

SPYV
12.2%
CATH
8.8%

Промышленность

SPYV
10.9%
CATH
7.6%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.6%
CATH
8.8%

Потребительский защитный сектор

SPYV
8.8%
CATH
4.6%

Энергетика

SPYV
6.6%
CATH
3.4%

Коммунальные услуги

SPYV
4.5%
CATH
2.8%

Сырьевые материалы

SPYV
3.3%
CATH
1.9%

Недвижимость

SPYV
3.3%
CATH
1.9%

Коммуникационные услуги

SPYV
2.9%
CATH
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с KCXIXCATH с FXAIX

Доходность на риск

SPYV vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYV c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVCATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.61

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.23

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.23

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

9.18

+4.63

SPYV vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CATH равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и CATH

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и CATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-33.95%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.42%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-19.34%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-28.14%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.95%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.21%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.14%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.28%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и CATH

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.78%, в то время как у Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.18%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.30%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

13.03%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

18.02%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.63%

-1.75%

Сравнение комиссий SPYV и CATH

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и CATH

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CATH в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.75%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and CATH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CATH has higher volatility (4.18%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs CATH's -33.95%.

On 10-year performance, CATH leads with 14.75% vs 11.93% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CATH has performed better with a 14.75% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for CATH.

SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.75% for CATH.

SPYV tracks S&P 500 Value Index, while CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.29% for CATH.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и CATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор