Сравнение CATH с FXAIX
CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both S&P 500 funds - CATH tracks the S&P 500 Catholic Values Index while FXAIX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CATH returned 14.82%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CATH charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности CATH и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции CATH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 14.82% против 15.66% соответственно.
CATH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 14.82%
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам CATH и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 9.37% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between CATH and FXAIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between CATH and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CATH
FXAIX
Сравнение CATH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.36 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 15.70 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CATH и FXAIX
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -33.79% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.89% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.76% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -24.50% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -33.79% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.79% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.90% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и FXAIX
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 2.69% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.83% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.97% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 11.86% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.91% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.07% | +0.54% |
Сравнение комиссий CATH и FXAIX
CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и FXAIX
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.77% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CATH and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to CATH (2.69%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATH и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор