Сравнение CATH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATH или FXAIX.
Основные характеристики
| CATH | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 31.32% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.99% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.18% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.11% |
| Макс. просадка | -33.95% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.47% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между CATH и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CATH и FXAIX
С начала года, CATH показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и FXAIX
CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CATH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и FXAIX
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF | 0.98% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 1.45% | 2.01% | 1.25% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и FXAIX
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и FXAIX
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.20% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.