Сравнение SPYU.DE с TECL
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYU.DE returned 10.70%/yr vs 49.87%/yr for TECL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и TECL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYU.DE торгуется в EUR, в то время как TECL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 76.00%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 10.70% против 49.87% соответственно.
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
TECL
- 1 день
- -19.29%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 76.00%
- 6 месяцев
- 63.70%
- 1 год
- 180.74%
- 3 года*
- 62.15%
- 5 лет*
- 37.41%
- 10 лет*
- 49.87%
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 34.39% | 0.99% | 13.57% | -7.97% | 8.80% | 11.01% | 31.91% | 2.41% | 9.05% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 76.00% | 22.15% | 45.13% | 194.05% | -72.72% | 128.72% | 55.49% | 192.03% | -20.46% | 97.19% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and TECL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between SPYU.DE and TECL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
TECL
Сравнение SPYU.DE c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYU.DE | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.96 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.96 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYU.DE | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.81 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и TECL
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки TECL в -75.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -75.72% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -45.92% | +38.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -66.96% | +53.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -75.72% | +53.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -75.72% | +42.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -25.16% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -18.00% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 16.56% | -13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и TECL
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) составляет 5.85%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 30.84% | -24.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 53.78% | -40.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 64.78% | -49.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 73.41% | -57.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 72.10% | -55.05% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и TECL
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и TECL
SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.12% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and TECL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while TECL is Leveraged Equities. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор